【+3000円】ブルシン(2022年3月25日(金)エントリー分)
エントリー時(3月25日14時55分)
エントリー時に考えていたこと
- Erisの前日比のさやが広がった(スキューが立った)のでエントリー
スマイルカーブ

ポジション

決済時(3月25日19時17分)
決済時に考えていたこと
- プット剥げが止まったようなので、決済しよう。プット売りを週末にも持ち越したくないし。
スマイルカーブ

ポジション

振り返り
- 決済ミスって利益2500円くらいだったが、評価益も5000円くらいだった。コールとプットのサヤが広がったから、もう少し利益が出ると思った ↓ 以下ざっくり計算
ざっくり損益計算(グリークスから)
6.4449+(-0.005)+1.353+(-0.079) = 7.7139 (=7700円)
⇒ ここから手数料引けば、大体評価益5000円の通り
ベガ益
①プットエントリー時ベガ:-10.53
②プット決済時ベガ:–10.26
③プットベガ平均((①+②)/2):-10.395
④プットIV変化:-0.62
⑤プットベガ益(③×④):6.4449
①コールエントリー時ベガ:9.599
②コール決済時ベガ:9.268
③コールベガ平均((①+②)/2):9.4335
④コールIV変化:-0.006
⑤コールベガ益(③×④):-0.005
セータ益
①エントリー時セータ:8.054
②決済時時セータ:8.193
③セータ平均((①+②)/2):8.1235
④時間経過:4/24 (約4時間)
⑤プットベガ益(③×④):1.353
デルタ益
①エントリー時デルタ:0.0123
②決済時時デルタ:0.0035
③デルタ平均((①+②)/2):0.0079
④先物変化:-10
⑤プットベガ益(③×④):-0.079
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