【+3000円】ブルシン（2022年3月25日（金）エントリー分）

エントリー時（3月25日14時55分）

エントリー時に考えていたこと

  • Erisの前日比のさやが広がった（スキューが立った）のでエントリー

スマイルカーブ

ポジション

決済時（3月25日19時17分）

決済時に考えていたこと

  • プット剥げが止まったようなので、決済しよう。プット売りを週末にも持ち越したくないし。

スマイルカーブ

ポジション

振り返り

  • 決済ミスって利益2500円くらいだったが、評価益も5000円くらいだった。コールとプットのサヤが広がったから、もう少し利益が出ると思った　↓　以下ざっくり計算

ざっくり損益計算（グリークスから）

6.4449+(-0.005)+1.353+(-0.079) = 7.7139 （＝7700円）
　⇒　ここから手数料引けば、大体評価益5000円の通り

ベガ益

①プットエントリー時ベガ：-10.53
②プット決済時ベガ：–10.26
③プットベガ平均（（①＋②）／２）：-10.395
④プットIV変化：-0.62
⑤プットベガ益（③×④）：6.4449

①コールエントリー時ベガ：9.599
②コール決済時ベガ：9.268
③コールベガ平均（（①＋②）／２）：9.4335
④コールIV変化：-0.006
⑤コールベガ益（③×④）：-0.005

セータ益

①エントリー時セータ：8.054
②決済時時セータ：8.193
③セータ平均（（①＋②）／２）：8.1235
④時間経過：4/24　（約4時間）
⑤プットベガ益（③×④）：1.353

デルタ益

①エントリー時デルタ：0.0123
②決済時時デルタ：0.0035
③デルタ平均（（①＋②）／２）：0.0079
④先物変化：-10
⑤プットベガ益（③×④）：-0.079

オプション取引記録

Posted by mitsuru