【+3000円】ブルシン(2022年3月25日(金)エントリー分)

エントリー時(3月25日14時55分)

エントリー時に考えていたこと

  • Erisの前日比のさやが広がった(スキューが立った)のでエントリー

スマイルカーブ

ポジション

決済時(3月25日19時17分)

決済時に考えていたこと

  • プット剥げが止まったようなので、決済しよう。プット売りを週末にも持ち越したくないし。

スマイルカーブ

ポジション

振り返り

  • 決済ミスって利益2500円くらいだったが、評価益も5000円くらいだった。コールとプットのサヤが広がったから、もう少し利益が出ると思った ↓ 以下ざっくり計算

ざっくり損益計算(グリークスから)

6.4449+(-0.005)+1.353+(-0.079) = 7.7139 (=7700円)
 ⇒ ここから手数料引けば、大体評価益5000円の通り

ベガ益

①プットエントリー時ベガ:-10.53
②プット決済時ベガ:–10.26
③プットベガ平均((①+②)/2):-10.395
④プットIV変化:-0.62
⑤プットベガ益(③×④):6.4449

①コールエントリー時ベガ:9.599
②コール決済時ベガ:9.268
③コールベガ平均((①+②)/2):9.4335
④コールIV変化:-0.006
⑤コールベガ益(③×④):-0.005

セータ益

①エントリー時セータ:8.054
②決済時時セータ:8.193
③セータ平均((①+②)/2):8.1235
④時間経過:4/24 (約4時間)
⑤プットベガ益(③×④):1.353

デルタ益

①エントリー時デルタ:0.0123
②決済時時デルタ:0.0035
③デルタ平均((①+②)/2):0.0079
④先物変化:-10
⑤プットベガ益(③×④):-0.079