【-10000円】プロテクティブコール(2022年3月30日(水)エントリー分)★反省多い★30分取引

エントリー時(3月30日8時52分)

エントリー時に考えていたこと

  • 先物上昇して1σ線にタッチ、コールも剥げている。

スマイルカーブ

ポジション

決済時(3月30日9時23分)

決済時に考えていたこと

  • あかん、なぜか評価損が1万になっている。先物下がったのに、なぜかコールデルタの値が増大している。

スマイルカーブ

ポジション

振り返り

  • デルタフラットでエントリーしたはずが、なぜか先物下落で、合成デルタ+に傾いている。
  • 通常であれば、先物下落で、コールデルタの値が減少して、合成デルタは-になるはずなのだが。
  • SBIアプリのグリークス、IVが算出されるときのインプットの値は何が適用されるか、確認しておこう。

ギルド情報

(ギルド)
グリークスはBS式にプレミアム、権利行使価格、原資産価格、満期までの期間を放り込んで計算されますが、SBIのアプリではプレミアムは「直前の約定価格」が使われます。一方、原資産価格は「現在の先物価格」を参照します。

決済時のグリークスは明らかにおかしいので、そこはあまり気にしないでいただいて、次回からは板の状況を見て発注された方が良いかと(売りと買いの気配が近いかどうか)
ニアよりファーの方がデルタ大きく表示されてたりするのはしょっちゅうですから
あと、これも流動性の問題ですができれば125円刻みでなく、250円単位、できれば500円単位のストライクを使った方が良いとゑもんさんはじめ皆様に教わりました