(シミュ)4月mSQ前_リバカレ
エモンさんのブログで、よくSQ前にリバカレを仕掛けているようなので、シミュしてみた。
エントリー 2022年4月5日18時44分頃
スマイルカーブ

時間的影響を排除したIV
プット権利27500円が、「時間的影響を排除したIV」ではどの部分なのかがよくわからない。
スマイルカーブにマウスを当てたら、IVっぽい値(17.45%)が表示されたので、これが27500円と推測。(要確認)
プット27500円の限月間のサヤは開いて様子。

ポジション
とりあえず、デルタフラットになるように、ポジションを組んでみた。

ペイオフダイアグラム


経過(エントリーから約1日経過) 2022年4月6日17時17分頃
スマイルカーブ

時間的影響を排除したIV

ポジション
+7万5000円
先物価格が、27787⇒27326と、461円も下落して、ガンマ益が出たのだと思われる(初のシミュだが、運よくガンマトレードできたのだと思う)

(比較しやすいように、エントリー時のポジションを再掲する↓)

ペイオフダイアグラム


振り返り
- シミュしてみないとスプレッドの組み方がいちいちわからない(どの権利行使価格つかうか、合成グリークスはどうすべきか、時間的影響を排除したSCの見方とか)
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