(シミュ)4月mSQ前_リバカレ

2022年4月5日

エモンさんのブログで、よくSQ前にリバカレを仕掛けているようなので、シミュしてみた。

エントリー 2022年4月5日18時44分頃

スマイルカーブ

時間的影響を排除したIV

プット権利27500円が、「時間的影響を排除したIV」ではどの部分なのかがよくわからない。

スマイルカーブにマウスを当てたら、IVっぽい値(17.45%)が表示されたので、これが27500円と推測。(要確認)

プット27500円の限月間のサヤは開いて様子。

ポジション

とりあえず、デルタフラットになるように、ポジションを組んでみた。

ペイオフダイアグラム

経過(エントリーから約1日経過) 2022年4月6日17時17分頃

スマイルカーブ

時間的影響を排除したIV

ポジション

+7万5000円

先物価格が、27787⇒27326と、461円も下落して、ガンマ益が出たのだと思われる(初のシミュだが、運よくガンマトレードできたのだと思う)

(比較しやすいように、エントリー時のポジションを再掲する↓)

ペイオフダイアグラム

振り返り

  • シミュしてみないとスプレッドの組み方がいちいちわからない(どの権利行使価格つかうか、合成グリークスはどうすべきか、時間的影響を排除したSCの見方とか)