(シミュ)4月mSQ前_リバカレ
エモンさんのブログで、よくSQ前にリバカレを仕掛けているようなので、シミュしてみた。
目次
エントリー 2022年4月5日18時44分頃
スマイルカーブ
時間的影響を排除したIV
プット権利27500円が、「時間的影響を排除したIV」ではどの部分なのかがよくわからない。
スマイルカーブにマウスを当てたら、IVっぽい値(17.45%)が表示されたので、これが27500円と推測。（要確認）
プット27500円の限月間のサヤは開いて様子。
ポジション
とりあえず、デルタフラットになるように、ポジションを組んでみた。
ペイオフダイアグラム
経過（エントリーから約1日経過） 2022年4月6日17時17分頃
スマイルカーブ
時間的影響を排除したIV
ポジション
＋7万5000円
先物価格が、27787⇒27326と、461円も下落して、ガンマ益が出たのだと思われる（初のシミュだが、運よくガンマトレードできたのだと思う）
（比較しやすいように、エントリー時のポジションを再掲する↓）
ペイオフダイアグラム
振り返り
- シミュしてみないとスプレッドの組み方がいちいちわからない（どの権利行使価格つかうか、合成グリークスはどうすべきか、時間的影響を排除したSCの見方とか）