SQ前の取引について(追加中)

2022年4月3日

毎回、SQ前に「SQ前ってどんなポジ取ればいいんだっけ?」となるので、まとめておきます。

よく使うスプレッド

リバース・コール(プット)・カレンダー・スプレッド/

  • 狙いはボラティリティの限月間サヤの縮小ではなく、残存が乏しくなったオプションが持つ大きなガンマ値(ただし、できるだけ安いボラを買い、高いボラを売るようにエントリーした方がよい。少しでも優位性を上げるため)
  • SQ直前×低IVはガンマ・トレード向き

エントリーのタイミング

  • 先物水準がレンジ下限かつ期近IVの剥げている(期先IVの盛っている)

注意点

  • ガンマは大きい分、セータがきついので、よりタイミングをかなり計らないといけない気がする

参照

https://clnx.jp/lv0081-just-before-sq-low-iv-reverse-put-calendar-spread/