SQ前の取引について(追加中)
毎回、SQ前に「SQ前ってどんなポジ取ればいいんだっけ?」となるので、まとめておきます。
よく使うスプレッド
リバース・コール(プット)・カレンダー・スプレッド/
- 狙いはボラティリティの限月間サヤの縮小ではなく、残存が乏しくなったオプションが持つ大きなガンマ値(ただし、できるだけ安いボラを買い、高いボラを売るようにエントリーした方がよい。少しでも優位性を上げるため)
- SQ直前×低IVはガンマ・トレード向き
エントリーのタイミング
- 先物水準がレンジ下限かつ期近IVの剥げている(期先IVの盛っている)
注意点
- ガンマは大きい分、セータがきついので、よりタイミングをかなり計らないといけない気がする
参照
https://clnx.jp/lv0081-just-before-sq-low-iv-reverse-put-calendar-spread/
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません