SQ前の取引について(追加中）

2022年4月3日2022年4月5日

毎回、SQ前に「SQ前ってどんなポジ取ればいいんだっけ？」となるので、まとめておきます。

よく使うスプレッド

リバース・コール（プット）・カレンダー・スプレッド/

• 狙いはボラティリティの限月間サヤの縮小ではなく、残存が乏しくなったオプションが持つ大きなガンマ値（ただし、できるだけ安いボラを買い、高いボラを売るようにエントリーした方がよい。少しでも優位性を上げるため）
• SQ直前×低IVはガンマ・トレード向き

エントリーのタイミング

• 先物水準がレンジ下限かつ期近IVの剥げている（期先IVの盛っている）

注意点

• ガンマは大きい分、セータがきついので、よりタイミングをかなり計らないといけない気がする

参照

https://clnx.jp/lv0081-just-before-sq-low-iv-reverse-put-calendar-spread/