【取引記録メモ】プロテクティブプット(2022年2月25日エントリー分)

2月25日(金)13時45分:プロP(ErisP)エントリー

エントリー時に考えていたこと

  • プットがかなり剥げている。13時15分くらいから剥げ止まりしているように見える。一旦剥げどまったか?
  • セータがマイナスなのが嫌(タイムディケイが嫌)だから、セータを多少マイルドにするためにベアシンにしようとも思ったが、今の高ボラの状況に売りポジションを入れるのは怖いので、やっぱりプロPにしておこう。
  • この後、少し剥げるくらいだったらこのまま粘ろう。どっさり剥げたら、ナンピンでプロPを追加しよう。今の相場なら、きっと近いうちに盛り返すだろう。

エントリー時の状況

スマイルカーブ

VIX

ウクライナ関係で30%越え。前日よりは5%くらい低下している。

建玉

ミニ日経225先物(22年3月限月)

買×1

建値26385円

日経225OP(22年3月限月)プット24250

買×1

建値86円

IV37.42

合成グリークス

デルタ:0.0007

ガンマ:0.0001

ベガ:9.025

セータ:-11.132

2月25日(金)18時31分:決済

決済時に考えていたこと

  • 少し盛って利益出てきた。17時30分頃から発生した謎のP盛も、一旦落ち着いたようだ。
  • プロPのようなロングは生ものだと言うし、またすぐ剥げそうな気もするので、決済してしまえ。

決済時の状況

スマイルカーブ

結果

最終損益合計+7000円

ミニ日経225先物(22年3月限月)

損益-6566円

 ・決済売

 ・建値26385円 ⇒ 26320円

日経225OP(22年3月限月)プット24250

損益+13566円

 ・決済売り

 ・建値86円⇒100円

 (IV37.42⇒38.53)

感想

  • 最近(2月以降)は、利益5000円前後で利確するケースが多いが、結果自体は概ね順調(7勝2引き分けくらい)。ウクライナ関係でVIXも上がっていて、IV盛剥が出ているのも上手くいっている原因の一つかもしれない。
  • ただ、評価損が出るとそのまま粘ってしまうため、こんな取引を続けていると稼いだ分の利益が飛ぶのも時間の問題な気がする。