SBI証券グリークス値について
SBI証券の先物オプション取引アプリに表示されているIV、グリークスについて注意点を記載しています。
結論としてはゼロ回答でした。
オプション取引をするうえでIV、グリークスの値は非常に重要なので、今回のようなゼロ回答は非常に残念でした。
問
グリークス、IV値は、BS式にオプション価格、権利行使価格、原資産価格、満期までの期間を投入して算出されていると思いますが、この時の①オプション価格、②原資産化価格は何の値を投入されておりますでしょうか。
もう少し具体的に記載させていただくと。
①オプション価格は、直前の約定価格でしょうか?
または、直前の約定価格ではなく、買板売板の状況(気配値)から算出された値を利用されていますでしょうか。
②日経平均価格でしょうか?それとも日経先物価格でしょうか?または他の何かでしょうか?
SBI証券からの回答
システム部門に確認いたしましたが、情報配信元(ロイター、リフィニティブ)から配信されたものを表示している関係で、算出の仕様を確認することができませんでした。
誠に申し訳ございませんが、お問い合わせの件につきまして、ご回答を差し上げることはできませんので、なにとぞご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
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