【取引記録メモ】プロテクティブコール(2022年2月22日エントリー分)

2022年2月23日

2月22日(火)23時51分:プロC(ErisC)エントリー

エントリー時に考えていたこと

  • 先物が上昇していてHラインに到達。三対二の法則が成り立ちそうなプロC定番のタイミングか?
  • NSが始まってからコールが剥げた。Eris15分遷移図のLラインが抵抗線っぽくなっている?ErisCが抵抗線(?)のLラインに近づいてきてているから、これ以上は剥げないかも。
  • 米3連休明け&VIX30%近くなっていて、アメリカ市場開いたら、ダウ平均が荒れるかも。そして、それに影響されて日経平均も荒れるかも。デルタ益を期待できそう。セータ損分くらい相殺できるといいな。
  • ここ数日のIVの動きからすると、先物下落に対してコールもプットも素直に盛っている感じだから、下落してくれた方が利益出そうだな。

諸先輩からのアドバイス(自分用メモ)

  • 残存的にロング外すと救出が難しいのでショートポジション足したブルシンセなども選択肢です。ショートを推奨しているわけではありません。 
  • プロCで利益が出る流れは、典型例は先物の下落です(コールは遅れて売られるので、それまでの間コールが盛る+先物売り分の益)
  • 次いで急激な上げで全盛り的な場面(コールの盛り+デルタ益が先物売りに勝つ)
  • だら上げ程度ではコール禿げプット盛りになりやすいのでイマイチ
  • SQ損益だけでなく、相場がどういう動きをすればIVがどう動くか、それによる期中損益がどう変化するかを意識すると大分よくなると思います
  • また、どういうイグジット、解体、組み換え方法があるかも考えておくべきでしょう 

建玉

ミニ日経225先物(22年3月限月)売×1、建値26835円

日経225OP(22年3月限月)買×1、建値61円

IV

グリークス

2月23日(水)6時00分:途中経過

評価損益合計+4241円

ミニ日経225先物(22年3月限月)売×1、建値26835円 ⇒ 26650円 

評価損益+18461円

日経225OP(22年3月限月)買×1、建値61円 ⇒ 47円

評価損益-14220円

2月24日(木)8時51分:決済

最終損益合計+24000円

ミニ日経225先物(22年3月限月)売×1、建値26835円 ⇒ 26260円 

損益+57435円

日経225OP(22年3月限月)買×1、建値61円 ⇒ 28円

損益-33440円